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DAY 15
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永豐金融APIs

當金融與API相遇會擦出什麼火花?系列 第 15 篇

<Day15>Ticks — 取得選擇權(Options)逐筆成交資料

13th鐵人賽 永豐 apis 線上金流收付款 shioaji 程式交易
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● 這章來示範如何取得選擇權(Options)的ticks

回顧上一章，我們學會如何取得特定時段的期貨ticks
以下為其完整程式碼與輸出
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210930/20139934a1m0Fg52Ow.png

本章我們來試著取得選擇權的ticks
這邊我們以訂單代碼「TXO16800J1」為例
程式碼如下

ticks = api.ticks(
    contract = api.Contracts.Options["TXO16800J1"], #先用Contract傳入要抓取的代碼資料
    date="2021-09-28", #要抓取的交易日期
)

那一樣要把它轉為DataFrame的形式會比較好閱讀
如何轉?請回去參考Day13

轉完如以下畫面
https://ithelp.ithome.com.tw/upload/images/20210930/20139934Z4GZ28Coo7.png

左到右行英文名詞解釋請參考Day13

如果想取得一天當中特定時段的ticks請參考Day14

可以由此看出，選擇權相較於股票及期貨來講，成交量低很多


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